В случаях использования тем сторонних разработчиков нужно подготовить Windows XP, для этого следует пропатчить ее при помощи бесплатной утилиты UXTheme Multi-Patcher 6.0 (прилагается в архиве). Запускаем UXTheme Multi-Patcher 6.0, после жмем "patch", далее жмем "ок", через 15 секунд программа попросит перезагрузить компьютер, перезагружаем. После этого можете устанавливать понравившуюся тему. Запускать файлы тем как .msstyles так и .theme. 

Помимо самой темы, можно еще и выбирать стили темы в закладке "оформление". 

Если вы не хотите запускать каждую тему по отдельности, тогда скопируйте темы в системную папку тем

C:\WINDOWS\Resources\Themes

После чего зайдя в свойства "рабочего стола" вкладка "темы", вы увидите их в выпадающем меню.